Если речь идет о дневном таймфрейме, то берутся данные как минимум за 1-2 года, на Н4 можно ограничиться 8-12 месяцами. Брать слишком продолжительные временные промежутки не имеет смысла так как со временем коинтеграция «ломается» и на дистанции в лет вы можете и вовсе не обнаружить нужные пары. Иногда быстрее растет/падает одна бумага, иногда другая, но если коэффициент коинтеграции значим, то выросшее расхождение будет снижаться со временем. Теперь переходим к практической части – построение спреда двух инструментов.

На следующем рисунке мы видим графики двух акций из одной финансовой индустрии и скользящую среднюю (тренд). Можем сказать что графики очень похожи, присутствует положительная зависимость, если мы отнимем графики этих акций, то можем получить акции второго эшелона стационарный спред, который мы сможем покупать и продавать от границ. Под сезонностью понимается регулярно повторяющаяся ограниченная во времени закономерность. В рамках парного трейдинга можно выделить несколько отдельных стратегий.

• Эти акции весьма четко классифицированы всевозможными аналитическими агентствами на Сектора и Индустрии.
• То есть формула спреда для EURUSD и GBPUSD будет выглядеть как EURUSD — GBPUSD.
• Теперь нам необходимо отсортировать оба массива по возрастанию.

Проще всего проиллюстрировать торговлю по стратегии парного трейдинга на основе пары EURUSD и GBPUSD. Так при расширении спреда (разницы) между двумя инструментами до определенного порога мы покупаем отстающий инструмент и продаем опережающий. Под парным фигуры технического анализа трейдингом подразумевается одновременное открытие позиций по двум взаимосвязанным инструментам. Зависимость обычно определяется их коэффициентом корреляции. Самый популярный способ оценки взаимосвязи двух временных рядов – расчет корреляции Пирсона.

Нюансы торговли с использованием метода корреляции:

Пусть, PointValue — цена одного пункта в валюте депозита. Тогда объемы позиций должны быть такими, чтобы выполнялось равенство. Далее нам нужно собрать статистику со значениями выборочной корреляции на истории этих валютных пар.

Одна из главных характеристик такой стратегии – минимальный риск, поскольку мы эксплуатируем низкоуровневые рыночные зависимости. К таким стратегиям, например, относится маркет-мейкинг и арбитраж. Однако, в отличие от классического арбитража, статистический арбитраж не подразумевает получения безрисковой прибыли. В статье мы поговорим о том, как находить статистические зависимости, какие инструменты для этого нужно использовать и каким потенциалом обладает данная методика на фоне более традиционной моновалютной торговли.

Далее необходимо определиться, в какой момент входить в позицию. Задача состоит в том, чтобы войти в рынок при сильном расширении спреда, то есть, когда связь между инструментами временно теряется. Сильное расширение спреда – это расширение больше среднего. Поэтому, хорошим индикатором для входа может служить разница между графиком спреда и скользящей средней.

Инструменты

Одним из самых удачных способов применения метода корреляции на рынке является поиск сигналов для открытия или закрытия сделки. Точки входа / выхода можно определить практически со стопроцентной гарантией на успех. На первый план здесь будет выдвигаться понятие равновесия. А именно, периодически появляющиеся расхождения между тесно взаимодействующими активами всегда будут стремиться нивелироваться, то есть вернутся к своим обычным среднестатистическим показателям. Как правило, в движение активы приводятся фундаментальными событиями, которые хорошо знакомы опытным трейдерам, а также на которые они всегда обращают внимание при работе на международном рынке.

Эта разность должна колебаться около ноля и менять знак. Чем больше таких изменений знаков на истории, тем лучше. Уравнение выглядит простым, но с его помощью можно получить интересные траектории движения. Для генерации случайных чисел мы воспользуемся библиотекой Статистика.

Два подхода в парном трейдинге на Форекс:

Когда по EUR/GBP возникает устойчивый тренд, корреляция EUR/USD и GBP/USD нарушается. Все вышеописанные коэффициенты постоянно меняются с течением времени, поэтому необходимо оценивать не только их текущее состояние, но и их динамику в прошлом. Ниже представлены графики финансовых коэффициентов НК «Лукойл» и «Газпромнефть», а также соотношения этих коэффициентов. Ни на секунду не стоит забывать о том, что ЭТО ДВЕ РАЗНЫЕ АКЦИИ, и в любой момент с ними по отдельности может произойти все, что угодно. И никакая корреляция, стремящаяся к 1 и никакой маркетмейкер со своими бесконечными долларами не поможет.

Контроль рисков в парном трейдинге

Нейтральность стратегии по отношению к рынку означает, что прибыльность стратегии не зависит напрямую от направления движения цены отдельного инструмента. Достигается это путем создания хеджирующей позиции между двумя и более инструментами, прибыль и убытки которых компенсируют друг друга. Поскольку все валютные пары взаимосвязаны между собой экономический календарь сша фундаментальными факторами, то можно найти достаточно много примеров корреляции валютных пар. Однако не все они подходят для стратегии парного трейдинга. Необходимо подбирать только валютные пары с высокой степенью корреляции. В этом вам поможет сервис OANDA, при помощи которого можно подобрать валютные пары с высокой степенью корреляции.

Отношение цен (ratio)

Когда линия заходит в зону перекупленности, то есть спред сильно отклонился от среднего – продаем спред, когда заходит в зону перепроданности, переворачиваем позицию. При отрицательной корреляции инструменты движутся в противоположных направлениях. При этом существует как положительная, так и отрицательная корреляция. Приобретённые опыт и знания помогли ему сформировать собственный подход к анализу активов, деталями которого он охотно делится со слушателями вебинаров RoboForex.

Во-первых, участник рынка должен уметь грамотно находить подходящие коррелирующие инструменты. Во-вторых, неплохо бы потренироваться в анализе статистических данных. В-третьих, важно выбирать самый оптимальный момент для входа в сделку, который и будет в большей степени определять ее результативность. Криптовалюты – это особый инструмент международного рынка, для работы с ними трейдеры привыкли выбирать те стратегии, которые до этого хорошо зарекомендовали себя в торговле с другими активами. Главная отличие крипты заключается в правилах формирования тренда.

Высокая корреляция указывает на то, что два актива имеют тенденцию двигаться вместе в одном и том же направлении и величине. Парный трейдинг предполагает одновременную работу как минимум с двумя коинтегрированными активами, обладающими значимой прямой/обратной корреляцией. За счет этого можно регулировать риск, в теории возможно создание рыночно-нейтральной стратегии, дающей прибыль независимо от движения графиков. Парная торговля – это не конкретная стратегия, а скорее стиль работы, в рамках этого подхода выделяют несколько принципиально разных ТС. Ниже – теория и практическая часть с описанием конкретных стратегий парного трейдинга.

На следующем шаге нужно установить уровень срабатывания. Если текущая корреляция достигнет этого уровня, то советник может открывать позиции. Мы можем взять исторические значения корреляции и отсортировать их по возрастанию.

Главная задача состоит в правильном выборе валютной пары или других инструментов для работы. Все, что требуется от трейдера – внимательно следить за графиками движения цен в коррелирующих парах. Момент, когда цена переходит к негативной коррекции в одном активе, будет удачным для покупки взаимодействующего с ним инструмента. Этот коэффициент определяет, насколько переоценена акция относительно своей балансовой стоимости. В самой грубой форме, это означает — какую долю от потраченных на покупку акции средств, инвестор сможет вернуть себе в случае банкротства компании.

Идея парной торговли заключается в том, чтобы использовать отклонения во взаимоотношениях между двумя активами и получать прибыль от их сближения. Торговля парами считается нейтральной к рынку стратегией, поскольку она не зависит от направления общего рынка, а только от относительной эффективности двух активов. Ещё одним преимуществом ratio спреда является доллар-нейтраль, т.е. Определяя коэффициент пары отношением цен акций, при вхождении в такой спред наше долларовое сальдо будет близко к нулю, а т.е.